PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJUS с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUS или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUS:

0.65

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

^DJUS:

0.99

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

^DJUS:

1.14

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

^DJUS:

0.63

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

^DJUS:

2.36

^GSPC:

2.53

Индекс Язвы

^DJUS:

5.20%

^GSPC:

5.02%

Дневная вол-ть

^DJUS:

20.02%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

^DJUS:

-56.62%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DJUS:

-4.05%

^GSPC:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.46% против 10.99% соответственно.

^DJUS

С начала года

0.39%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-2.52%

1 год

12.07%

3 года

12.49%

5 лет

13.84%

10 лет

10.46%

^GSPC

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и ^GSPC

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.85% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...